André Assis de Salles
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Tecnologia
Unidade:
Escola Politécnica
Departamento:
Departamento de Engenharia Industrial/Poli
Formação:
-
Faculdade de Economia da Universidade do Porto
| Pós-Doutorado | 2014 - 2015
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Engenharia de Produção (Estatística e Pesq. Oper.) | Doutorado | 1995 - 2001
-
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Engenharia de Produção (Finanças) | Mestrado | 1987 - 1990
-
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Aprofundamento em Finanças | Especialização | 1982 - 1982
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Planejamento Energético | Mestrado | 1980 - 1980
-
Universidade de Brasília
Bacharelado em Estatística | Graduação | 1975 - 1979
-
Centro de Ensino Universitário de Brasília
Matemática - Licenciatura Plena | Graduação | 1974 - 1976
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(61.54% artigos com DOI)
| Titulo | DOI | Ano |
|---|---|---|
| Carbon Credits and Crude Oil: An Investigation of the Price Returns Interaction in the International Market | 10.2478/ngoe-2024-0001 | 2024 |
| Assessing the First Shocks of the Covid-19 Pandemic on the Idiosyncratic Risk in the Brazilian and the Others Emerging Markets | 10.47577/business.v4i.9287 | 2023 |
| PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO EDITORIAL BRASILEIRA: UM ESTUDO PRELIMINAR ATRAVÉS DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS | 10.54751/revistafoco.v16n2-098 | 2023 |
| Empirical Evidence of Associations and Similarities between the National Equity Markets Indexes and Crude Oil Prices in the International Market | 10.4236/ojbm.2022.101010 | 2022 |
| O IMPACTO INICIAL DA PANDEMIA DE COVID-19 NO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO BRASIL | 10.4322/PODes.2021.002 | 2021 |
| Similarity evidence between the country risk and the idiosyncratic risk: An empirical study of the Brazilian case | 10.20885/ejem.vol13.iss1.art6 | 2021 |
| COVID-19 Pandemic Initial Effects on the Idiosyncratic Risk in Latin America | 10.21919/remef.v16i3.632 | 2021 |
| Determinação de expectativas dos preços do petróleo no mercado internacional através de modelos clássicos de previsão | 2020 | |
| Análise das Variáveis Relevantes para Determinação do Preço do Cobre no Mercado Internacional | 2020 | |
| Income Elasticity of Electric of Energy Consumption for Different Economic Sectors in Countries of the World | 10.31580/jei.v7i3.1446 | 2020 |
| Determination of Copper Price Expectations in the International Market: Some Important Variables | 10.4236/ojbm.2019.72024 | 2019 |
| On the Relationship between Crude Oil Prices and Stock Market: The Brazilian Case | 2019 | |
| THE RELEVANCE OF CRUDE OIL PRICES ON NATURAL GAS PRICING EXPECTATIONS: A DYNAMIC MODEL BASED EMPIRICAL STUDY | 10.32479/ijeep.7755 | 2019 |
| The Crude Oil Price Influence on the Brazilian Industrial Production | 10.4236/ojbm.2017.52034 | 2017 |
| DEMAND FORECAST AND OPTIMAL PLANNING OF INTENSIVE CARE UNIT (ICU) CAPACITY | 10.1590/0101-7438.2017.037.02.0229 | 2017 |
| Difficulties in access and estimates of public beds in intensive care units in the state of Rio de Janeiro | 10.1590/s1518-8787.2016050005997 | 2016 |
| Comportamento dos Preços do Etanol Brasileiro: Determinação de Variáveis Causais | 2015 | |
| The Relevance of Future Contracts on Spot Price Formation in Crude Oil Markets | 10.14738/assrj.13.204 | 2014 |
| A Relevância da Liquidez nas Expectativas dos Retornos do Mercado Acionário Brasileiro | 2014 | |
| Some Evidence on the Asymmetry between Gasoline and Crude Oil Prices in Selected Countries | 2014 | |
| An Investigation of Some Hedging Strategies for Crude Oil Market | 2013 | |
| The Relationship Between Crude Oil Prices and Exchange Rates | 10.17265/1537-1514/2012.05.001 | 2012 |
| Evidências Acerca das Expectativas dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional | 2009 | |
| Considerações sobre a Volatilidade dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional | 2009 | |
| Aspectos Relevantes do Comportamento dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional | 2008 | |
| Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro | 10.14488/1676-1901.v5i4.377 | 2005 |
Eventos:
(0.75% eventos com DOI)
| Titulo | DOI | Ano |
|---|---|---|
| An Investigation of the Interaction Evidence between Carbon Credits and Crude Oil Prices of the International Markets | 2023 | |
| Desempenho do Risco e do Retorno dos Ativos Financeiros ESG nos Mercados Emergentes e Desenvolvidos | 2023 | |
| Créditos de Carbono e o Petróleo Bruto: Uma Investigação da Interação dos Retornos das Cotações dos Preços Negociados no Mercado Internacional | 2023 | |
| Similaridades entre os Processos de Transição Energética das Economias Nacionais | 2022 | |
| Desempenho do Retorno e Risco do Setor de Petróleo e Gás da Economia Brasileira e o Efeito da Pandemia de Covid-19 | 2022 | |
| Atividade Econômica no Brasil e a Pandemia de Covid-19: A Rentabilidade das Empresas ESG | 2022 | |
| Some considerations on similarities of the energy transition processes of national economies using clustering models | 2022 | |
| Performance of risk and return on ESG financial assets in international markets: A preliminary analysis | 2022 | |
| Influence of Crude Oil Prices on Food Insecurity Problem: the Nexus of Crude Oil and Food Prices | 2021 | |
| Uma Nota sobre Expectativas Potenciais de Vendas de Bolos: Precaução do "Tem, mas Acabou" | 10.14488/ENEGEP2020_TN_STO_344_1770_40596 | 2020 |
| O Risco Idiossincrático e o Prêmio de Risco Brasileiro: Causalidade e a Interação no Longo Prazo | 2020 | |
| Um Estudo da Relação entre os Preços do Petróleo e das Commodities de Alimentos no Mercado Internacional | 2020 | |
| O Consumo do Petróleo Bruto e a Atividade Econômica em Países Emergentes Selecionados | 2020 | |
| Análise de Demanda em Novos Negócios: Vendas no Varejo de Produtos Alimentícios de Consumo Imediato | 2020 | |
| COVID-19 Pandemic Effects on the Idiosyncratic Risk of the Brazilian and Emerging Markets | 2020 | |
| COVID-19 Pandemic Effects on the Idiosyncratic Risk of the Brazilian and Emerging Markets | 2020 | |
| Alguns Modelos Clássicos para Previsão dos Preços do Petróleo Bruto no Mercado Internacional | 2019 | |
| Perspectivas do Setor Editorial Brasileiro através de Modelos de Previsão de Séries Temporais | 2018 | |
| Elasticidade Renda do Consumo de Energia Elétrica de Diferentes Setores no Mundo | 2018 | |
| Taxas Diárias de Sondas de Perfuração Offshore Praticadas no Brasil | 2018 | |
| Determinação de Taxas Diárias de Sondas de Perfuração Offshore Praticadas no Brasil | 2018 | |
| Estimativa do Perfil Sônico de Ondas-p em Rochas Carbonáticas | 2018 | |
| Formação do Preço do Cobre no Mercado Internacional: Uma Análise E conométrica para Seleção de Variáveis Relevantes | 2017 | |
| Expectativas de Preços do Gás Natural e os Preços do Petróleo no Mercado Internacional: Um Estudo Empírico Baseado em um Modelo Dinâmico | 2017 | |
| Mercado Editorial Brasileiro: Um Estudo Preliminar sobre as Perspectivas do Setor | 2017 | |
| Os Efeitos dos Movimentos dos Preços do Petróleo sobre os Indicadores Avançados da Economia Brasileira | 2016 | |
| Um Modelo ARDL para Determinação de Expectativas dos Preços do Gás Natural no Mercado Internacional | 2016 | |
| Evidências dos Efeitos da Crise Financeira Internacional no Risco do Setor de Petróleo e Gás da Economia Brasileira | 2016 | |
| Causalidade e Cointegração entre os Preços do Petróleo no Mercado Internacional e de Indicadores da Inflação e da Produção Industrial Brasileira | 2016 | |
| Cointegration and Causality between Crude Oil Prices and Macroeconomic Indicators of the Brazilian Economy | 2016 | |
| The Relationship between Spot and Future Prices in the Copper International Market | 2016 | |
| Natural Gas Prices Forecasting: A Dynamic Model Based Approach | 2016 | |
| Expectations of Natural Gas Prices using Dynamic Models in two Alternative Approaches | 2016 | |
| Assimetria e Cointegração na Relação entre os Preços da Gasolina e do Petróleo em Mercados Selecionados | 2015 | |
| Efeito Dia da Semana na Volatilidade dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional | 2015 | |
| Clustering Correlation between Crude Oil and National Stock Markets | 2015 | |
| The Influence of Crude Oil Prices in Emerging and Developed Capital Markets | 2014 | |
| Demand Forecast and Optimal Alloction of ICU Beds: A Case Study in Rio de Janeiro | 2014 | |
| Cointegration and Asymmetry between Gasoline and Crude Oil Prices | 2014 | |
| Eficiência Informacional do Mercado Internacional de Petróleo: Testes Preliminares do Efeito Dia da Semana | 2014 | |
| Previsão de Demanda e Dimensionamento de Leitos de UTI por meio de Teora de Filas | 2014 | |
| Cointegration and Asymmetry between Gasoline and Crude Oil Price | 2014 | |
| The Dynamic Relationship between Crude Oil Prices and Some Sectors of the Brazilian Economy | 2013 | |
| An Investigation of the Conditional Correlation between Oil Prices and the Brazilian Agricultural Commodities Prices | 2013 | |
| On the Relationship between Crude Oil Prices and Stock Market: the Brazilian Case | 2013 | |
| The Link between Crude Oil Prices and Selected Stock Markets | 2013 | |
| Crude Oil Price Influence on Food Price Formation | 2013 | |
| The Crude Oil Prices in Some Sectors of the Brazilian Stock Market | 2013 | |
| The Relevance of Future Contracts on Spot Price Formation in the International Crude Oil Market | 2013 | |
| Um Exame da Influência dos Contratos Futuros na Formação de Preços do Mercado Spot de Petróleo | 2013 | |
| Uma Análise de Variáveis Relevantes para o Comportamento dos Preços do Etanol Brasileiro | 2013 | |
| Uma Investigação sobre a Importância dos Contratos Futuros na Formação dos Preços à Vista do Petróleo Bruto | 2013 | |
| Comportamento dos Preços do Etanol Brasileiro: Determinação de Variáveis Causais | 2013 | |
| An Empirical Investigation of Some Hedging Strategies for Crude Oil Market | 2012 | |
| Hedging Effectiveness and Volatility Models for Crude Oil Market: A Dynamic Approach | 2012 | |
| A Relação entre os Retornos e a Liquidez no Mercado Brasileiro de Ações: Uma Investigação Preliminar | 2012 | |
| Time Varying Hedge Effectiveness for Hedge in Crude Oil Market | 2012 | |
| Um Exame da Correlação Condicional entre os Retornos do Petróleo no Mercado Internacional e das Principais Commodities Agrícolas Exportadas pelo Brasil | 2012 | |
| Modelos de Volatilidade Multivariados e Hedge Dinâmico para o Mercado Acionário Brasileiro | 2011 | |
| Aplicação de Modelos de Volatilidade em Operações de Hedge de Variância Mínima no Mercado de Índices de Ações Brasileiro | 2011 | |
| Some Preliminary Considerations about Hedging Effectiveness for Crude Oil Market | 2011 | |
| Custo de Capital Próprio do Setor de Utilidade Pública da Economia Brasileira: Uma Aplicação da Teoria de Carteiras | 2011 | |
| Uma Análise da Volatilidade dos Retornos dos Preços do Petróleo nos Mercados Spot e Futuro | 2011 | |
| Modelos de Volatilidade para Hedge de Variância Mínima no Mercado Brasileiro de Índices de Ações | 2011 | |
| Um Estudo da Série de Vendas de Automóveis no Brasil através Métodos Clássicos de Previsão de Demanda | 2010 | |
| Um Exame da Influência do Formador de Mercado no Risco de Liquidez de Ações Negociadas no Mercado Brasileiro | 2010 | |
| Avaliação da Influência da Atuação do Formador de Mercado no Risco de Liquidez do Mercado de Ações Brasileiro | 2010 | |
| Some Considerations of Idiosyncratic and Systematic Risk in Emerging Markets | 2010 | |
| An Empirical Examination of the Relation Between Oil Prices and Exchange Rates | 2010 | |
| Liquidity Risk in the Brazilian Stock Market | 2010 | |
| The Relationship Between Crude Oil Prices and Exchange Rate | 2010 | |
| Risco Idiossincrático de Mercados de Capitais Emergentes: o Bloco BRIC | 2009 | |
| Idiosyncratic and Systematic Risk in Emerging Capital Markets: BRIC Evidence | 2009 | |
| Expectations of Crude Oil Prices and Exchange Rate: Some Considerations | 2009 | |
| Considerações sobre a Volatilidade dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional | 2009 | |
| O Risco Idiossicrático e o Risco Sistemático de Mercados Emergentes: Evidências Acerca do Bloco BRIC | 2009 | |
| Uma Aplicação de Modelos de Volatlidade para o Mercado de Opções de Petróleo | 2009 | |
| Considerações sobre o Risco Idiossincrático e o Risco Sistemático de Mercados de Capitais Emergentes | 2009 | |
| Uma Aplicação de Modelos de Volatilidade para o Mercado de Opções de Petróleo | 2009 | |
| Cointegração entre a Taxa de Câmbio e os Preços do Petróleo no Mercado Internacional | 2009 | |
| Considerações Preliminares sobre as Expectativas dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional | 2008 | |
| Comportamento dos Retornos e da Volatilidade dos Fundos Multimercados e dos Fundos de Ações Brasileiros em Períodos de Crise | 2008 | |
| Um Exame da Estacionariedade e Construção de Modelos de Previsão do Petróleo WTI e Brent | 2008 | |
| Cointegration Between Market Risk in the Latin America Economies | 2008 | |
| Determination of the Capital Cost of the Brazilian Electric Sector: An Alternative Model | 2008 | |
| Algumas Considerações sobre as Expectativas dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional | 2008 | |
| Uma Análise dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional: Estacionariedade e Modelos de Previsão | 2008 | |
| Uma Investigação do Comportamento do Risco e do Retorno dos Fundos de Investimentos Brasileiros | 2008 | |
| Some International Evidence of the Relation of Volatility and Trading Volume | 2008 | |
| The Effects of the Information Flow on the Stock Market Volatility: An Empirical Test | 2008 | |
| A Bayesian Approach for the Determination of the Systematic Risk in the International Stock Market | 2007 | |
| Risco de Mercado e o Risco País nas Economias Latino Americanas: Movimentos Comuns entre Risco País e o Risco de Mercado Brasileiro | 2007 | |
| Diversificação Internacional: Avaliação do Risco Sistemático de Mercados Internacionais de Ações | 2006 | |
| Formação de Carteiras: Aplicação do Modelo de Black-Litterman ao Mercado de Ações Brasileiro | 2006 | |
| Efeito Sazonal no Risco Sistemático dos Mercados de Ações da América Latina | 2006 | |
| Relação entre o Risco de Mercado e o Risco País nas Economias Latino Americanas | 2006 | |
| Influence of the Volume in the Brazilian Stock Market Volatility | 2006 | |
| Interdependence in the American Continent Stock Markets | 2006 | |
| Uma Contribuição para Determinação do Custo de Capital do Setor Elétrico | 2006 | |
| Considerações para Determinação do Custo de Capital do Setor Elétrico | 2006 | |
| Análise Multivariada do Risco Sistemático dos Principais Mercados de Ações da América Latina: Um Enfoque Bayesiano | 2006 | |
| Um Exame da Relação entre os Retornos e o Fluxo de Informações no Mercado Brasileiro de Ações através da Volatilidade Estocástica | 2006 | |
| The Relation between Return Volatility and Volume in the Brazilian Stock Market | 2006 | |
| Evaluation and Seasonality of the Market Risk in Latin America: a Bayesian Approach Stock Markets | 2006 | |
| Considerações sobre a Influência do Fluxo de Informações na Volatilidade dos Retornos do Mercado de Capitais Brasileiro | 2006 | |
| Sazonalidade no Risco de Mercado Praticado nas Economias da América Latina | 2006 | |
| Evidências Adicionais sobre a Sazonalidade dos Retornos Diários do Mercado de Ações Brasileiro | 2005 | |
| Uma Nota sobre o Efeito Dia da Semana na Volatilidade dos Retornos do Mercado Acionário Brasileiro | 2005 | |
| Um Exame do Efeito Dia da Semana na Volatilidade dos Retornos do Mercado de Ações Brasileiro | 2005 | |
| Algumas Evidências Empíricas Acerca do Efeito Calendário nos Retornos Diários do Mercado Brasileiro de Ações | 2005 | |
| Estacionariedade e Cointegração das Séries de Retornos dos Principais Mercados de Ações do Continente Americano | 2005 | |
| Sazonalidade dos Retornos Diários e a Eficiência do Mercado de Ações | 2005 | |
| Volatilidade e o Efeito Dia da Semana no Mercado de Ações Brasileiro | 2005 | |
| Aplicação da Regressão de Poisson para Exame da Performance de Equipes de Basquetebol | 2004 | |
| Sazonalidade dos Retornos Diários de Ativos Financeiros: um exame preliminar das anomalias no mercado de ações brasileiro | 2004 | |
| Uma Contribuição para a Análise de Crédito de Empresas de Pequeno Porte | 2004 | |
| Uma Investigação do Efeito Dia da Semana no Mercado Brasileiro de Ações: Sazonalidade dos Retornos Diários | 2004 | |
| Um Modelo de Regressão de Poisson na Construção de um Indicador de Desempenho para as Equipes de Basquetebol | 2004 | |
| Volatilidade e Correlação no Mercado Internacional de Ações | 2003 | |
| Anomalias no Mercado de Ações: Efeito Janeiro | 2003 | |
| Efeito Mensal no Mercado de Ações Brasileiro: Um Enfoque Alternativo | 2003 | |
| Uma Nova Visão do Efeito Janeiro no Mercado de Ações | 2003 | |
| Estimando um Indicador de Desempenho para as Equipes durante um Torneio de Basquetebol | 2003 | |
| Uma Análise da Sazonalidade Mensal no Mercado de Ações Brasileiro | 2003 | |
| Um Modelo Alternativo para Previsão da Correlação entre os Mercados de Ações Internacionais | 2002 | |
| Evolução do Mercado de Títulos de Dívida Externa dos Países Emergentes | 2002 | |
| Estimando a Associação entre os Mercados de Ações Internacionais | 2002 | |
| Um Modelo Garch e a Correlação Implícita: Associação dos Retornos do Ibovespa com outros Índices Americanos | 2002 | |
| Evidências Acerca do Prêmio de Risco Praticado no Mercado Brasileiro de Ações | 2001 | |
| Comparação entre Modelos Multivariados e Univariados: Uma Aplicação para a Formação de Carteira de Ações | 2001 | |
| CAPM: Testes Empíricos para o Mercado Brasileiro de Ações | 2001 | |
| Estimação do Risco Sistemático: Uma Abordagem Bayesiana | 1996 | |
| Eficiência Informacional do Mercado Futuro de Ibovespa | 1991 | |
| Mercado Futuro de Índices de Ações - Testes de Eficiência | 1990 |