André Assis de Salles

Instituição:

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Centro:

Centro de Tecnologia

Unidade:

Escola Politécnica

Departamento:

Departamento de Engenharia Industrial/Poli

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-5218-4006


Formação:
  • Faculdade de Economia da Universidade do Porto

    | Pós-Doutorado | 2014 - 2015
  • Universidade Federal do Rio de Janeiro

    Engenharia de Produção (Estatística e Pesq. Oper.) | Doutorado | 1995 - 2001
  • Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

    Engenharia de Produção (Finanças) | Mestrado | 1987 - 1990
  • Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

    Aprofundamento em Finanças | Especialização | 1982 - 1982
  • Universidade Federal do Rio de Janeiro

    Planejamento Energético | Mestrado | 1980 - 1980
  • Universidade de Brasília

    Bacharelado em Estatística | Graduação | 1975 - 1979
  • Centro de Ensino Universitário de Brasília

    Matemática - Licenciatura Plena | Graduação | 1974 - 1976
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:

(61.54% artigos com DOI)

Titulo DOI Ano
Carbon Credits and Crude Oil: An Investigation of the Price Returns Interaction in the International Market 10.2478/ngoe-2024-0001 2024
Assessing the First Shocks of the Covid-19 Pandemic on the Idiosyncratic Risk in the Brazilian and the Others Emerging Markets 10.47577/business.v4i.9287 2023
PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO EDITORIAL BRASILEIRA: UM ESTUDO PRELIMINAR ATRAVÉS DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS 10.54751/revistafoco.v16n2-098 2023
Empirical Evidence of Associations and Similarities between the National Equity Markets Indexes and Crude Oil Prices in the International Market 10.4236/ojbm.2022.101010 2022
O IMPACTO INICIAL DA PANDEMIA DE COVID-19 NO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO BRASIL 10.4322/PODes.2021.002 2021
Similarity evidence between the country risk and the idiosyncratic risk: An empirical study of the Brazilian case 10.20885/ejem.vol13.iss1.art6 2021
COVID-19 Pandemic Initial Effects on the Idiosyncratic Risk in Latin America 10.21919/remef.v16i3.632 2021
Determinação de expectativas dos preços do petróleo no mercado internacional através de modelos clássicos de previsão 2020
Análise das Variáveis Relevantes para Determinação do Preço do Cobre no Mercado Internacional 2020
Income Elasticity of Electric of Energy Consumption for Different Economic Sectors in Countries of the World 10.31580/jei.v7i3.1446 2020
Determination of Copper Price Expectations in the International Market: Some Important Variables 10.4236/ojbm.2019.72024 2019
On the Relationship between Crude Oil Prices and Stock Market: The Brazilian Case 2019
THE RELEVANCE OF CRUDE OIL PRICES ON NATURAL GAS PRICING EXPECTATIONS: A DYNAMIC MODEL BASED EMPIRICAL STUDY 10.32479/ijeep.7755 2019
The Crude Oil Price Influence on the Brazilian Industrial Production 10.4236/ojbm.2017.52034 2017
DEMAND FORECAST AND OPTIMAL PLANNING OF INTENSIVE CARE UNIT (ICU) CAPACITY 10.1590/0101-7438.2017.037.02.0229 2017
Difficulties in access and estimates of public beds in intensive care units in the state of Rio de Janeiro 10.1590/s1518-8787.2016050005997 2016
Comportamento dos Preços do Etanol Brasileiro: Determinação de Variáveis Causais 2015
The Relevance of Future Contracts on Spot Price Formation in Crude Oil Markets 10.14738/assrj.13.204 2014
A Relevância da Liquidez nas Expectativas dos Retornos do Mercado Acionário Brasileiro 2014
Some Evidence on the Asymmetry between Gasoline and Crude Oil Prices in Selected Countries 2014
An Investigation of Some Hedging Strategies for Crude Oil Market 2013
The Relationship Between Crude Oil Prices and Exchange Rates 10.17265/1537-1514/2012.05.001 2012
Evidências Acerca das Expectativas dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional 2009
Considerações sobre a Volatilidade dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional 2009
Aspectos Relevantes do Comportamento dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional 2008
Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro 10.14488/1676-1901.v5i4.377 2005
Eventos:

(0.75% eventos com DOI)

Titulo DOI Ano
An Investigation of the Interaction Evidence between Carbon Credits and Crude Oil Prices of the International Markets 2023
Desempenho do Risco e do Retorno dos Ativos Financeiros ESG nos Mercados Emergentes e Desenvolvidos 2023
Créditos de Carbono e o Petróleo Bruto: Uma Investigação da Interação dos Retornos das Cotações dos Preços Negociados no Mercado Internacional 2023
Similaridades entre os Processos de Transição Energética das Economias Nacionais 2022
Desempenho do Retorno e Risco do Setor de Petróleo e Gás da Economia Brasileira e o Efeito da Pandemia de Covid-19 2022
Atividade Econômica no Brasil e a Pandemia de Covid-19: A Rentabilidade das Empresas ESG 2022
Some considerations on similarities of the energy transition processes of national economies using clustering models 2022
Performance of risk and return on ESG financial assets in international markets: A preliminary analysis 2022
Influence of Crude Oil Prices on Food Insecurity Problem: the Nexus of Crude Oil and Food Prices 2021
Uma Nota sobre Expectativas Potenciais de Vendas de Bolos: Precaução do "Tem, mas Acabou" 10.14488/ENEGEP2020_TN_STO_344_1770_40596 2020
O Risco Idiossincrático e o Prêmio de Risco Brasileiro: Causalidade e a Interação no Longo Prazo 2020
Um Estudo da Relação entre os Preços do Petróleo e das Commodities de Alimentos no Mercado Internacional 2020
O Consumo do Petróleo Bruto e a Atividade Econômica em Países Emergentes Selecionados 2020
Análise de Demanda em Novos Negócios: Vendas no Varejo de Produtos Alimentícios de Consumo Imediato 2020
COVID-19 Pandemic Effects on the Idiosyncratic Risk of the Brazilian and Emerging Markets 2020
COVID-19 Pandemic Effects on the Idiosyncratic Risk of the Brazilian and Emerging Markets 2020
Alguns Modelos Clássicos para Previsão dos Preços do Petróleo Bruto no Mercado Internacional 2019
Perspectivas do Setor Editorial Brasileiro através de Modelos de Previsão de Séries Temporais 2018
Elasticidade Renda do Consumo de Energia Elétrica de Diferentes Setores no Mundo 2018
Taxas Diárias de Sondas de Perfuração Offshore Praticadas no Brasil 2018
Determinação de Taxas Diárias de Sondas de Perfuração Offshore Praticadas no Brasil 2018
Estimativa do Perfil Sônico de Ondas-p em Rochas Carbonáticas 2018
Formação do Preço do Cobre no Mercado Internacional: Uma Análise E conométrica para Seleção de Variáveis Relevantes 2017
Expectativas de Preços do Gás Natural e os Preços do Petróleo no Mercado Internacional: Um Estudo Empírico Baseado em um Modelo Dinâmico 2017
Mercado Editorial Brasileiro: Um Estudo Preliminar sobre as Perspectivas do Setor 2017
Os Efeitos dos Movimentos dos Preços do Petróleo sobre os Indicadores Avançados da Economia Brasileira 2016
Um Modelo ARDL para Determinação de Expectativas dos Preços do Gás Natural no Mercado Internacional 2016
Evidências dos Efeitos da Crise Financeira Internacional no Risco do Setor de Petróleo e Gás da Economia Brasileira 2016
Causalidade e Cointegração entre os Preços do Petróleo no Mercado Internacional e de Indicadores da Inflação e da Produção Industrial Brasileira 2016
Cointegration and Causality between Crude Oil Prices and Macroeconomic Indicators of the Brazilian Economy 2016
The Relationship between Spot and Future Prices in the Copper International Market 2016
Natural Gas Prices Forecasting: A Dynamic Model Based Approach 2016
Expectations of Natural Gas Prices using Dynamic Models in two Alternative Approaches 2016
Assimetria e Cointegração na Relação entre os Preços da Gasolina e do Petróleo em Mercados Selecionados 2015
Efeito Dia da Semana na Volatilidade dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional 2015
Clustering Correlation between Crude Oil and National Stock Markets 2015
The Influence of Crude Oil Prices in Emerging and Developed Capital Markets 2014
Demand Forecast and Optimal Alloction of ICU Beds: A Case Study in Rio de Janeiro 2014
Cointegration and Asymmetry between Gasoline and Crude Oil Prices 2014
Eficiência Informacional do Mercado Internacional de Petróleo: Testes Preliminares do Efeito Dia da Semana 2014
Previsão de Demanda e Dimensionamento de Leitos de UTI por meio de Teora de Filas 2014
Cointegration and Asymmetry between Gasoline and Crude Oil Price 2014
The Dynamic Relationship between Crude Oil Prices and Some Sectors of the Brazilian Economy 2013
An Investigation of the Conditional Correlation between Oil Prices and the Brazilian Agricultural Commodities Prices 2013
On the Relationship between Crude Oil Prices and Stock Market: the Brazilian Case 2013
The Link between Crude Oil Prices and Selected Stock Markets 2013
Crude Oil Price Influence on Food Price Formation 2013
The Crude Oil Prices in Some Sectors of the Brazilian Stock Market 2013
The Relevance of Future Contracts on Spot Price Formation in the International Crude Oil Market 2013
Um Exame da Influência dos Contratos Futuros na Formação de Preços do Mercado Spot de Petróleo 2013
Uma Análise de Variáveis Relevantes para o Comportamento dos Preços do Etanol Brasileiro 2013
Uma Investigação sobre a Importância dos Contratos Futuros na Formação dos Preços à Vista do Petróleo Bruto 2013
Comportamento dos Preços do Etanol Brasileiro: Determinação de Variáveis Causais 2013
An Empirical Investigation of Some Hedging Strategies for Crude Oil Market 2012
Hedging Effectiveness and Volatility Models for Crude Oil Market: A Dynamic Approach 2012
A Relação entre os Retornos e a Liquidez no Mercado Brasileiro de Ações: Uma Investigação Preliminar 2012
Time Varying Hedge Effectiveness for Hedge in Crude Oil Market 2012
Um Exame da Correlação Condicional entre os Retornos do Petróleo no Mercado Internacional e das Principais Commodities Agrícolas Exportadas pelo Brasil 2012
Modelos de Volatilidade Multivariados e Hedge Dinâmico para o Mercado Acionário Brasileiro 2011
Aplicação de Modelos de Volatilidade em Operações de Hedge de Variância Mínima no Mercado de Índices de Ações Brasileiro 2011
Some Preliminary Considerations about Hedging Effectiveness for Crude Oil Market 2011
Custo de Capital Próprio do Setor de Utilidade Pública da Economia Brasileira: Uma Aplicação da Teoria de Carteiras 2011
Uma Análise da Volatilidade dos Retornos dos Preços do Petróleo nos Mercados Spot e Futuro 2011
Modelos de Volatilidade para Hedge de Variância Mínima no Mercado Brasileiro de Índices de Ações 2011
Um Estudo da Série de Vendas de Automóveis no Brasil através Métodos Clássicos de Previsão de Demanda 2010
Um Exame da Influência do Formador de Mercado no Risco de Liquidez de Ações Negociadas no Mercado Brasileiro 2010
Avaliação da Influência da Atuação do Formador de Mercado no Risco de Liquidez do Mercado de Ações Brasileiro 2010
Some Considerations of Idiosyncratic and Systematic Risk in Emerging Markets 2010
An Empirical Examination of the Relation Between Oil Prices and Exchange Rates 2010
Liquidity Risk in the Brazilian Stock Market 2010
The Relationship Between Crude Oil Prices and Exchange Rate 2010
Risco Idiossincrático de Mercados de Capitais Emergentes: o Bloco BRIC 2009
Idiosyncratic and Systematic Risk in Emerging Capital Markets: BRIC Evidence 2009
Expectations of Crude Oil Prices and Exchange Rate: Some Considerations 2009
Considerações sobre a Volatilidade dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional 2009
O Risco Idiossicrático e o Risco Sistemático de Mercados Emergentes: Evidências Acerca do Bloco BRIC 2009
Uma Aplicação de Modelos de Volatlidade para o Mercado de Opções de Petróleo 2009
Considerações sobre o Risco Idiossincrático e o Risco Sistemático de Mercados de Capitais Emergentes 2009
Uma Aplicação de Modelos de Volatilidade para o Mercado de Opções de Petróleo 2009
Cointegração entre a Taxa de Câmbio e os Preços do Petróleo no Mercado Internacional 2009
Considerações Preliminares sobre as Expectativas dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional 2008
Comportamento dos Retornos e da Volatilidade dos Fundos Multimercados e dos Fundos de Ações Brasileiros em Períodos de Crise 2008
Um Exame da Estacionariedade e Construção de Modelos de Previsão do Petróleo WTI e Brent 2008
Cointegration Between Market Risk in the Latin America Economies 2008
Determination of the Capital Cost of the Brazilian Electric Sector: An Alternative Model 2008
Algumas Considerações sobre as Expectativas dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional 2008
Uma Análise dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional: Estacionariedade e Modelos de Previsão 2008
Uma Investigação do Comportamento do Risco e do Retorno dos Fundos de Investimentos Brasileiros 2008
Some International Evidence of the Relation of Volatility and Trading Volume 2008
The Effects of the Information Flow on the Stock Market Volatility: An Empirical Test 2008
A Bayesian Approach for the Determination of the Systematic Risk in the International Stock Market 2007
Risco de Mercado e o Risco País nas Economias Latino Americanas: Movimentos Comuns entre Risco País e o Risco de Mercado Brasileiro 2007
Diversificação Internacional: Avaliação do Risco Sistemático de Mercados Internacionais de Ações 2006
Formação de Carteiras: Aplicação do Modelo de Black-Litterman ao Mercado de Ações Brasileiro 2006
Efeito Sazonal no Risco Sistemático dos Mercados de Ações da América Latina 2006
Relação entre o Risco de Mercado e o Risco País nas Economias Latino Americanas 2006
Influence of the Volume in the Brazilian Stock Market Volatility 2006
Interdependence in the American Continent Stock Markets 2006
Uma Contribuição para Determinação do Custo de Capital do Setor Elétrico 2006
Considerações para Determinação do Custo de Capital do Setor Elétrico 2006
Análise Multivariada do Risco Sistemático dos Principais Mercados de Ações da América Latina: Um Enfoque Bayesiano 2006
Um Exame da Relação entre os Retornos e o Fluxo de Informações no Mercado Brasileiro de Ações através da Volatilidade Estocástica 2006
The Relation between Return Volatility and Volume in the Brazilian Stock Market 2006
Evaluation and Seasonality of the Market Risk in Latin America: a Bayesian Approach Stock Markets 2006
Considerações sobre a Influência do Fluxo de Informações na Volatilidade dos Retornos do Mercado de Capitais Brasileiro 2006
Sazonalidade no Risco de Mercado Praticado nas Economias da América Latina 2006
Evidências Adicionais sobre a Sazonalidade dos Retornos Diários do Mercado de Ações Brasileiro 2005
Uma Nota sobre o Efeito Dia da Semana na Volatilidade dos Retornos do Mercado Acionário Brasileiro 2005
Um Exame do Efeito Dia da Semana na Volatilidade dos Retornos do Mercado de Ações Brasileiro 2005
Algumas Evidências Empíricas Acerca do Efeito Calendário nos Retornos Diários do Mercado Brasileiro de Ações 2005
Estacionariedade e Cointegração das Séries de Retornos dos Principais Mercados de Ações do Continente Americano 2005
Sazonalidade dos Retornos Diários e a Eficiência do Mercado de Ações 2005
Volatilidade e o Efeito Dia da Semana no Mercado de Ações Brasileiro 2005
Aplicação da Regressão de Poisson para Exame da Performance de Equipes de Basquetebol 2004
Sazonalidade dos Retornos Diários de Ativos Financeiros: um exame preliminar das anomalias no mercado de ações brasileiro 2004
Uma Contribuição para a Análise de Crédito de Empresas de Pequeno Porte 2004
Uma Investigação do Efeito Dia da Semana no Mercado Brasileiro de Ações: Sazonalidade dos Retornos Diários 2004
Um Modelo de Regressão de Poisson na Construção de um Indicador de Desempenho para as Equipes de Basquetebol 2004
Volatilidade e Correlação no Mercado Internacional de Ações 2003
Anomalias no Mercado de Ações: Efeito Janeiro 2003
Efeito Mensal no Mercado de Ações Brasileiro: Um Enfoque Alternativo 2003
Uma Nova Visão do Efeito Janeiro no Mercado de Ações 2003
Estimando um Indicador de Desempenho para as Equipes durante um Torneio de Basquetebol 2003
Uma Análise da Sazonalidade Mensal no Mercado de Ações Brasileiro 2003
Um Modelo Alternativo para Previsão da Correlação entre os Mercados de Ações Internacionais 2002
Evolução do Mercado de Títulos de Dívida Externa dos Países Emergentes 2002
Estimando a Associação entre os Mercados de Ações Internacionais 2002
Um Modelo Garch e a Correlação Implícita: Associação dos Retornos do Ibovespa com outros Índices Americanos 2002
Evidências Acerca do Prêmio de Risco Praticado no Mercado Brasileiro de Ações 2001
Comparação entre Modelos Multivariados e Univariados: Uma Aplicação para a Formação de Carteira de Ações 2001
CAPM: Testes Empíricos para o Mercado Brasileiro de Ações 2001
Estimação do Risco Sistemático: Uma Abordagem Bayesiana 1996
Eficiência Informacional do Mercado Futuro de Ibovespa 1991
Mercado Futuro de Índices de Ações - Testes de Eficiência 1990
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