| The Value of Features: An Analysis over Fundamental Variables for Stock Movement Predictions |
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2021 |
| Modelo HJM Multifatorial Integrado com Distribuições Empíricas Condicionais: o Caso Brasileiro |
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2019 |
| Apreçamento de Debêntures Ilíquidas Utilizando Redes Neurais e Clusterização |
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2019 |
| Replicando Estratégias de Trading Sintéticas Utilizando Redes Neurais |
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2019 |
| Apreçamento de Credit Default Swaps sobre Emissor Corporativo no Brasil e Oportunidades de Arbitragem |
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2018 |
| Previsão de Vendas no Varejo de Moda com Modelos de Redes Neurais |
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2018 |
| Um Estudo Sobre Arquiteturas de Redes Neurais Aplicado à Previsão de Retornos de Ações Brasileiras |
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2017 |
| Modelo HJM Multifatorial com Processo de Difusão com Jumps Aplicado ao Mercado Brasileiro |
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2017 |
| Relevância das Diferenças entre Contratos Futuros e a Termo: O Caso do Trio |
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2015 |
| Precificação de Derivativos de Taxas de Juros Utilizando o Modelo HJM Multifatorial com Estrutura de Volatilidade Não-Paramétrica |
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2013 |
| Delta Hedge com Custos de Transação: Uma Análise Comparativa Aplicada ao Mercado Brasileiro |
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2013 |
| Modelo de Volatilidade Estocástica com Saltos Aplicado a Commodities Agrícolas |
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2013 |
| Produtos Estruturados no Mercado Brasileiro: Uma Análise sobre a Sua Valorização entre 2006 e 2011 |
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2012 |
| Comportamento de Pares de Ações no Mercado Brasileiro sob a Ótica da Cointegração Para Preços Intra-Diários |
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2012 |
| Microestrutura de mercado : Uma Análise dos dados de alta frequência do Minicontrato de Futuro de Índice Ibovespa |
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2011 |
| Volatility Triggered Range Forward (VTRF): An Instrument For Protection Against Volatility Fluctuations In The BRL/USD Pair |
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2011 |
| Modelagem de Superfícies de Volatilidade para Opções com Baixa Liquidez sobre Pares de Moedas, Cujos Componentes Apresentam Opções Líquidas em Outros Pares |
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2011 |
| Aplicação dee Redes Neurais na Classificação de Rentabilidade Futura de Empresas |
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2009 |
| Alocação de Carteiras de Ações Através da Utilização de Modelos de Lógica Fuzzy |
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2009 |
| Sampled Control for Mean-Variance Hedging in a Jump Diffusion Financial Market |
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2009 |
| Mean-Variance Hedging Strategies in Discrete Time and Continuous State Space |
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2006 |
| 2nd IFIP Workshop on Performance Modelling and Evaluation of ATM Networks |
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1995 |
| Asynchronous Packet-Switched Banyan Networks with Blocking |
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1992 |
| Blocking in Asynchronous, Buffered Banyan Networks |
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1992 |
