Afonso de Campos Pinto

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-0799-5381


Formação:

  • Imperial College London - South Kensington Campus

    Computer Science | Doutorado | 1989 - 1993

  • Tokyo Institute Of Technolgy

    Systems Science | Mestrado | 1986 - 1988

  • Instituto Tecnológico de Aeronáutica

    Engenharia Aeronáutica | Graduação | 1978 - 1982
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:

(100.00% artigos com DOI)

Titulo DOI Ano
Forecasting US dollar exchange rate movement with computational models and human behavior 10.1016/j.eswa.2022.116521 2022
Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo 10.12660/rbfin.v19n3.2021.54979 2021
Apreçamento de debêntures ilíquidas combinando técnicas de aprendizado não supervisionado e supervisionado 10.12660/rbfin.v19n4.2021.81860 2021
Sampled Control for Mean-Variance Hedging in a Jump Diffusion Financial Market 10.1109/TAC.2010.2046923 2010
An approximate analysis of asynchronous, packet-switched buffered banyan networks with blocking 10.1016/0166-5316(94)90040-x 1994
Eventos:

(0.00% eventos com DOI)

Titulo DOI Ano
The Value of Features: An Analysis over Fundamental Variables for Stock Movement Predictions 2021
Modelo HJM Multifatorial Integrado com Distribuições Empíricas Condicionais: o Caso Brasileiro 2019
Apreçamento de Debêntures Ilíquidas Utilizando Redes Neurais e Clusterização 2019
Replicando Estratégias de Trading Sintéticas Utilizando Redes Neurais 2019
Apreçamento de Credit Default Swaps sobre Emissor Corporativo no Brasil e Oportunidades de Arbitragem 2018
Previsão de Vendas no Varejo de Moda com Modelos de Redes Neurais 2018
Um Estudo Sobre Arquiteturas de Redes Neurais Aplicado à Previsão de Retornos de Ações Brasileiras 2017
Modelo HJM Multifatorial com Processo de Difusão com Jumps Aplicado ao Mercado Brasileiro 2017
Relevância das Diferenças entre Contratos Futuros e a Termo: O Caso do Trio 2015
Precificação de Derivativos de Taxas de Juros Utilizando o Modelo HJM Multifatorial com Estrutura de Volatilidade Não-Paramétrica 2013
Delta Hedge com Custos de Transação: Uma Análise Comparativa Aplicada ao Mercado Brasileiro 2013
Modelo de Volatilidade Estocástica com Saltos Aplicado a Commodities Agrícolas 2013
Produtos Estruturados no Mercado Brasileiro: Uma Análise sobre a Sua Valorização entre 2006 e 2011 2012
Comportamento de Pares de Ações no Mercado Brasileiro sob a Ótica da Cointegração Para Preços Intra-Diários 2012
Microestrutura de mercado : Uma Análise dos dados de alta frequência do Minicontrato de Futuro de Índice Ibovespa 2011
Volatility Triggered Range Forward (VTRF): An Instrument For Protection Against Volatility Fluctuations In The BRL/USD Pair 2011
Modelagem de Superfícies de Volatilidade para Opções com Baixa Liquidez sobre Pares de Moedas, Cujos Componentes Apresentam Opções Líquidas em Outros Pares 2011
Aplicação dee Redes Neurais na Classificação de Rentabilidade Futura de Empresas 2009
Alocação de Carteiras de Ações Através da Utilização de Modelos de Lógica Fuzzy 2009
Sampled Control for Mean-Variance Hedging in a Jump Diffusion Financial Market 2009
Mean-Variance Hedging Strategies in Discrete Time and Continuous State Space 2006
2nd IFIP Workshop on Performance Modelling and Evaluation of ATM Networks 1995
Asynchronous Packet-Switched Banyan Networks with Blocking 1992
Blocking in Asynchronous, Buffered Banyan Networks 1992
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