Pedro Luiz Valls Pereira

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-3709-9564


Formação:

  • London School Of Economics

    Economia | Doutorado | 1978 - 1983

  • Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada

    Estatística | Mestrado | 1977 - 1978

  • Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

    Matemática Aplicada | Especialização | 1975 - 1977

  • Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

    Bacharelado e Licenciatura Plena Em Matemática | Graduação | 1971 - 1974

  • Universidade de São Paulo

    | Livre Docência | 0 - Agora
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:

(52.38% artigos com DOI)

Titulo DOI Ano
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach 10.1080/07350015.2021.1996380 2023
Análise da inadimplência em um programa sócio-torcedor: o uso do credit scoring como ferramenta de gestão esportiva 10.5585/podium.v11i1.20124 2022
Forecasting Industrial Production Using Its Aggregated and Disaggregated Series or a Combination of Both: Evidence from One Emerging Market Economy 10.3390/econometrics10020027 2022
Strategies of portfolio investment with estimates of bull and bear markets 10.12660/rbfin.v19n4.2021.80765 2021
Robustness and the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: Identification, estimation, and forecasting 10.1016/j.ijforecast.2020.09.013 2020
On the robustness of the principal volatility components 10.1016/j.jempfin.2019.03.006 2019
Dynamic D-Vine Copula Model with Applications to Value-at-Risk (VaR) 10.1515/jtse-2017-0016 2019
Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching 10.12660/bre.v38n12018.66264 2018
Portfolio Pumping no Mercado Acionário Brasileiro 2018
Mudança de Regime e Efeito ARCH em Volatilidade: Um Estudo dos Choques das Cotações do Petróleo 2017
Speculative bubbles and contagion: Analysis of volatility?s clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model 10.1080/23322039.2017.1411453 2017
Analysis of Contagion from the Dynamic Conditional Correlation Model with Markov Regime Switching 10.1080/00036846.2015.1119794 2016
O Conteúdo Informacional das Transações no Mercado Futuro de Câmbio: uma investigação do caso brasileiro 2016
Predictability of Equity Models 10.1002/for.2343 2015
Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo 2015
Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo 2015
Structural change in Brazilian term structure of interest rate: evidence based on Hansen´s cointegration models with structural break 2014
Analysis of the Volatility´s Dependency Structure during the Subprime Crisis 10.1080/00036846.2013.815311 2013
A Study of the Brazilian Business Cycles (1900 - 2012) 10.12660/bre.v33n22013.17176 2013
Credit Shocks and Monetary Policy in Brazil: A Structural Favar Approach 10.12660/bre.v32n22012.17153 2012
Modelando Contágio Financeiro através de Copulas 2011
Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals 10.1080/00036840903194204 2011
Modeling and Forecasting of Realized Volatility: Evidence from Brazil 10.12660/bre.v31n22011.4056 2011
Ombro cabeça ombro: testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro 2009
Conditional stochastic kernel estimation by nonparametric methods 10.1016/j.econlet.2009.08.012 2009
The effects of structural breaks in ARCH and GARCH parameters on Persistence of GARCH models 10.1080/03610910701812378 2008
Análise do Desempenho de Regras da Análise Técnica aplicada ao Mercado Intradiário do Contrato Futuro do Índice Ibovespa 2008
Testing the Hypothesis of Contagion Using Multivariate Volatility Models 10.12660/bre.v28n22008.1511 2008
How persistent is volatility? : An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations 10.1111/j.1468-5957.2007.02025.x 2007
A Estrutura a Termo das taxa de juros no Brasil: Testando a hipótese de expectativas racionais 2007
Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence 10.1080/13518470500039436 2006
Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: a Non-Parametric Analysis 10.1080/00036840500218554 2005
Modelando a Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Dinâmica e Avaliação de Contratos Derivativos 2005
Effect of outliers on forecasting tempoarlly aggregated flow variables 10.1007/BF02595778 2004
Convergence Clubs among Brazilian Municipalities 10.1016/j.econlet.2003.11.005 2004
Paridade do Poder de Compra: Testando Dados Brasileiros 2003
Arbitrage Pricing Theory (Apt) e Variáveis Macroeconomicas: Um Estudo Empírico Sobre O Mercado Acionário Brasileiro 2002
Review of major results of Martingale theoryapplied to the valuation of contingent claims 2001
Taxa de Câmbio real e paridade de poder de compra no Brasil 1999
ALTERNATIVE MODELS TO EXTRACT ASSET VOLATILITY: A COMPARATIVE STUDY 10.12660/bre.v19n11999.2793 1999
Filtragem e Previsão Com Modelos de Volatilidade: Volatilidade Estocástica X Garch 1998
Modelos de Volatilidade Estocástica Com Deformação Temporal: Um Estudo Empírico Para O Índice Bovespa 1997
Tendências Estocásticas do Produto: Efeito de Flutuações da Produtividade e da Taxa de Juros Real 1995
A Substituição de Moeda no Brasil: A Moeda Indexada 1995
The Effect of Overlapping Aggregation on Time Series Models: An Application to the Unemployment Rate in Brazil 10.12660/bre.v12n21992.2992 1992
Variávies Distributivas e Ciclo Econômico: um estudo da indústria brasileira no período 1976-1985 1991
Cointegração e suas representações: uma resenha 1991
Déficit Público e Inflação: um modelo para o caso brasileiro 1991
Boletim Conjuntural Numero 7 Inpes-Ipea 1989
Boletim Conjuntural Numero 6 Inpes-Ipea 1989
Previsão da Produção Industrial: indicadores antecedentes e modelos de séries temporais 1989
Co-integração: uma resenha com aplicações a séries brasileiras 10.12660/bre.v8n21988.3083 1988
Testes de Exogeneidade da Moeda Para A Economia Brasileira 1988
Boletim Conjuntural Numero 5 Inpes-Ipea 1988
Boletim Conjuntural Numero 4 Inpes-Ipea 1988
Boletim Conjuntural Numero 3 Inpes-Ipea 1988
Application of Kalman Filter 10.1017/S0266466600010392 1987
Previsao do Ipca. 1987
Missing observations in stochastic difference equation with arma errors 10.12660/bre.v7n11987.3102 1987
Exact Likelihood Function For A Regression Model With Ma(1) Errors 10.1016/0165-1765(87)90241-2 1987
Estimação do hiato do produto via componentes não observados 10.12660/bre.v6n21986.3111 1986
The estimation of dynamic models with missing observations 10.12660/bre.v5n21985.3126 1985
Variáveis 'dummies' em regressão: uma consideração metodológica 10.12660/bre.v4n21984.3137 1984
Eventos:

(0.00% eventos com DOI)

Titulo DOI Ano
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach 2020
Are Professional Forecasters Rational? Evidence for Brazilian dataset. 2020
Are Professional Forecasters Rational? Evidence for Brazilian dataset. 2020
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Data: A General Dynamic Factor Approach 2019
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Data: A General Dynamic Factor Approach 2019
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Data: A General Dynamic Factor Approach 2019
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Data: A General Dynamic Factor Approach 2019
Revisiting empirical cross-sectional asset pricing with automatic model selection approach 2019
Forecasting Industrial Production Index by its Aggregated or Disaggregated Data? Evidence from one Emerging Market Economy 2019
Notícias e precificação de ativos 2018
On the robusteness of principal volatility components 2018
On the robusteness of principal volatility components 2018
On the robusteness of principal volatility components 2018
Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: a study based on Brazilian data 2017
Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: a study based on Brazilian data 2017
Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: a study based on Brazilian data 2017
On the robustness of the principal volatility components 2017
On the robustnedd of the principal volatility components 2017
Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data 2016
Do Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default Rates? Brazilian Default Rates 2016
Macroeconomic Indicators Explain to Predict Default Rates? a study using Braziilian data 2016
The Brazilian Foreign Exchange Market through the Microstructure Prespective 2016
Macroeconomics Indicators Explain and Predict Default Rates? A study using Brazilian data 2016
Automatic Model Selection for Brazilian Stock Returns 2015
The Brazilian Foreign Exchange Market through the Microstructure Prespective 2015
Forecast Comparison with Nonlinear Methods for Brazilian Industrial Production 2015
Forecast Comparison with Nonlinear Methods for Brazilian Industrial Production 2015
Automatic Model Selection for Brazilian Stock Returns 2015
Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching 2014
Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching 2014
Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching 2014
Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching 2014
Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime 2014
Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime 2014
Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana 2013
Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana 2013
Evaluating the Existende of Structural Change in the Brazilian Term Structure of Interest Rate: Evidence based on Cointegration Models with Structural Break 2012
Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break 2012
Análise a estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime 2012
Economic Cycles and Term Structure: application to Brazil 2012
Análise a estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime 2012
Economic Cycles and Term Structure: applications to Brazil. 2011
Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo 2011
Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil 2011
Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana ? MSIH e SWARCH 2011
Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo 2011
Modelagem e Previsão de Volatilidade Realizada: Evidências para o Brasil 2011
Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos de Mudança de Regime Markoviana MSIH e SWARCH 2011
Modelling the volatility of Petrobras' returns using high frequency data 2010
Economic Cycles and Term Structure: applications to Brazil 2010
Original Sin e Price Discovery no Mercado de Bonds Soberanos em reais 2010
Economic Cycles and term Structure: application to Brazil 2010
Modelling Financial Contagion through Copulas 2010
Predictability of Equity Models 2009
Modelando a Volatilidade dos retornos de Petrobras usando dados de alta frequencia 2009
Estrutura a Termo da Taxa de Juros para o Brasil: Modelo Nelson-Siegel Dinâmico 2009
Modelando a Volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequencia 2009
Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural brakes 2008
Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change 2008
Predictability of Equity Models 2008
Predictability of Equity Models 2008
Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério de média-variância formadas através de estimativas robustas de risco 2008
Previsão de retormos intradiários através de regressões usando funções-núcleo 2008
Ombro-Cabeça-Ombro: Testando a Lucratividade do Padrão Gráfico de Análise Técnica no Mercado de Ações Brasileiro 2007
O. Testando a Existência de Quebra Estrutural na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras utilizando Regressão de Posto Reduzido Generalizada 2007
Cópulas - Uma Aternativa para a Estimação de Modelos de Risco Multivariados 2007
Simulação de Variáveis Economicas com Modelos VAR 2007
EVALUATION OF CONTAGION OR INTERDEPENDENCE IN THE FINANCIAL CRISES OF ASIA AND LATIN AMERICA, CONSIDERING THE MACROECONOMIC FUNDAMENTALS 2007
Modelos para a Variância Condicional e Não Condicional: Especificação e Previsão 2007
Avaliação de contágio ou interdependência nas crises financeiras da Ásia e América Latina, considerando os fundamentos macroeconômicos 2006
A estrutura a termo das taxas de juros: Testanto a Hipótese de Expectativas no Brasil 2006
Contagion or interdepemdence in the Financial Crises of Asia and Latin America: considering the Macroeocnomic Fundamentals 2006
Testando a Hipótese de Contágio a partir de Modelos Multivariados de Volatilidade 2005
A Estrutura a termo das Taxas de Juros no Brasil: testando a hipótese de expectativas 2005
How Persistent is Volatility? an answer with Markov Regime Swithcing Stochastic Volatility Models 2005
Testando a Hipótese de Contágio a partir de modelos multivariados de volatilidade. 2005
Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis 2004
Modelos para Estimação de Volatilidade 2004
A Dinâmica do Contágio entre Brasil e Argentina. 2004
Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equation 2003
Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equation 2003
Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence 2003
Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica 2003
Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression 2003
Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equation 2003
Switching Regime Models: applications to trading rules 2002
Switching Regime Model: applications to trading rules 2002
Teoria de Valores Extremos: aplicações em valor em risco 2002
Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Maringals aplicados à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livre de Arbitragem 2002
Switching Regime Models: applications to trading rules 2002
Property of Volatility Persistence: Revisited with GARCH Models 2002
Testing Convergence across Municipalities in Brazil using Quantile Regression 2002
Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules 2001
Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models 2001
Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index 2001
Modelos de Mudança de Regime: um estudo empírico para Regras de Mercado 2000
Derivação de uma Fórmula para o Cálculo do Preço Livre de Arbitragem das Opções sobre o ìndice de Depósitos Interfinanceiros de 1 Dia - IDI 2000
Paridade de Poder de Compra: a evidência empírica para Brasil 2000
Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study 2000
Mudança de Regime na Volatilidade: O modelo SWGARCH 1999
Markovian Switch Models: applications to financial time series 1999
Mudanças de Regime na Volatilidade: o modelo SWGARCH 1999
Markovian Switch Models: applications to financial time series 1999
Arbitrage Pricing Theory (Apt) e Variáveis Macroeconomicas; Um Estudo Empírico Sobre O Mercado Acionário Brasileiro 1998
Modelos Não Lineares Em Finaças: Previsibilidade Em Mercados Financeiros e Aplicações A Gestão de Risco 1998
Taxas de Câmbio Real e Paridade de Poder de Compra No Brasil 1998
O ICMS Hoje: avanços e questoes em aberto sobre a tributa'cao do consumo no Brasil 1998
Modelos de Volatilidade Estocástica com mudanças de regime markoviana 1998
Filtragem e Previsão Com Modelos de Variância Estocástica 1997
Modelos de Volatilidade Estocástica com deformação temporal 1997
Modelos de Volatilidade Estocástica Com Deformação Temporal 1996
Volatility of Telebrás 1996
O efeito de outliers na previsão de séries temporais agregadas no tempo 1996
Comparação da Volatilidade nos Modelos GARCH(1,1) e Variância Estocástica 1996
Modelos de Volitilidade Estocástica com deformação temporal 1996
Volatility in Telebrás Returns 1996
Retornos de Telebrás 1995
Testing for Structural Breaks in Exchange Rate Series 1995
Uma metodologia da técnica de indicadores antecedentes e suas aplicações 1995
Testing For Structural Breaks In Exchange Rate Series 1994
Uma metodologia da técnica de indicadores antecedentes e suas aplicações 1994
Currency Substituion in Brazil 1993
The effect of outliers in forecasting temporally aggregated flow variable 1993
Stochastic Trends and Economic Fluctuations in Brazil 1993
Stochastic Trends and Economic Fluctuations in Brazil 1993
Likelihood Based Tests for Diagnostic Checking of Unobserved Components Time Series Models 1993
Likelihood Based Tests for Diagnostic Checking of Unobserved Components Time Series Models 1993
Purchasing Power Parity and Uncovered Interest Parity for Brazil: some new evidence through multivariate cointegration 1993
The effect of overlapping aggregation in unit roots tests 1992
The Effect of overlapping aggregation in Unit Roots Tests 1992
Testes de Cointegração num contexto de máxima verossimilhança 1991
The effect of overlapping aggregation on time series models: witn an application to unemployment rate in Brazil 1991
Purchasing Power Parity andUncovered Interest Parity for Brazil: a multivariate cointegration approach 1991
Senhoriagem, os grandes desequilíbrios inflacionários e os efeitos do regime monetário: considerações sobre o caso brasileiro; 1966-1989 1991
Modelagem de demanda por moeda para o Brasil 1991
PPP & UIP: algumas considerações sobre Brasil. 1991
The effect of overlapping aggregation on Time Series Models; with an application to unemployment rate in Brazil. 1991
Purchasing Power Parity and Uncovered Interest Parity for Brazil: a multivarite cointegration approach 1991
The effect of overlapping aggregation on Time Series Models; with an application to unemployment rate in Brazil 1991
Cointegration and its representations 1990
Variáveis Distributivas e o Cíclo Econômico: um exame da indústria brasielira (1976-1985) 1990
Forecasting level and cycle of the brazilian industrial production: leading indicator versus structural time series models 1990
Forecasting Level and Cycle of the Brazilian Industrial Production: Leading Indicators versus Structural Time Series Models. 1990
Empirical Analysis Of Brazilian Money Demand 1966-1987: an application of cointegration methods 1989
Empirical Analysis Of Brazilian Money Demand: Interpreting Cardoso'S 1981-1983 1989
Previsão do Nível e do Ciclo da Produção Industrial 1989
Forecasting Level and Cycle of the Brazilian Industrial Production: Leading Indicators versus Structural Time Series Models. 1989
Local Nonlinear Trend 1988
Trend, Seasonality And Seasonal Adjustment 1988
Local Nonlinear Trends 1988
Trend, Seasonality and Seasonal Adjustment. 1988
Previsão do Nível e do Ciclo da Produção Industrial 1988
Exact Likelihood Function for a Regression Model with MA(1) Errors 1987
O Incesso do Plano Cruzado: A Evidência empírica da Inflação 100% Inercial para o Brasil. 1987
Trend, Seasonality and Seasonal Adjustment. Seminar in Apllied Statistics. 1987
Absorção de Mão-de-Obra na Indústria de Transformação 1987
Testes de Exogeneidade da Moeda para a Economia Brasileira. 1987
O Insucesso do Plano Cruzado: A Evidência Empírica da Inflação 100% Inercial para o Brasil. 1987
Absorção de Mão-de-Obra na Indústria de Transformação. 1987
Estimação de Modelos Estruturais de Séries Temporais com Falta de Observação. Trabalho apresentado no 1986
Estimação do Hiato do Produto via Componentes não Observados. 1986
Testing for Serial Correlation in Temporally aggregated Regression Models 1986
Testes de Exogeneidade da Moeda para a Economia Brasileira. 1986
Testing for Serial Correlation in Regression Models with Missing Observations 1985
Algumas Considerações sobre a utilização do Filtro de Kalman na Estimação de Modelos Econométricos e de Séries Temporais. 1985
Testing for Serial Correlation in Regresssion Models with Missing Observations. 1985
Identifiability Conditions for Dynamic Simultaneous Equations Models with ARMA Errors: some further results 1985
Missing Observation in Stochastic Difference Equation with ARMA Errors 1985
Definindo Tendência e Sazonalidade. 1985
Dynamic Specification in Econometrics 1984
Missing Observations in Stochastic Difference Equation with ARMA Errors. 1984
Falta de Observações em Séries Temporais e Econometria 1984
Identifiability conditions for dynamic simultaneous equation models with ARMA errors 1983
Loss of Efficiency in Temporal Aggregation of Economic Time Series II: the seasonal case. 1982
Loss of Efficiency in Temporal Aggregation of Economic Time Series I: the nonseasoal case. 1981
Estimation of Dynamic Models with Missing Observations 1980
Publicações:
Minha Rede: