Laboratorio de Matematica Aplicada- LabMA/UFRJ

Projeto de Pesquisa-Resumo Construção de Tábuas Biométricas Brasileiras As Tábuas BR-EMS Considerando apenas os indicadores da primeira década do presente século, observamos que os segmentos de seguros de pessoas e de previdência do mercado brasileiro expandiram-se aceleradamente. As seguradoras operantes no Brasil para precificar os seguros de vida e os seus planos de previdência, utilizavam a série de tábuas Annuity Table (AT) e outras similares, que são referenciadas na expectativa de vida dos norte-americanos. Como consequência de diversas iniciativas do Governo brasileiro em conjunto com as empresas de seguro, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida - FenaPrevi - contratou a UFRJ, através do Laboratório de Matemática Aplicada do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro - LabMA/UFRJ - a construção de tábuas de vida para o mercado segurador brasileiro. Todo o processo, desde seu início, foi coordenado pela Comissão Atuarial da FenaPrevi, com a regulamentação final pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Tendo por base o histórico de mortalidade e sobrevivência dos segurados brasileiros, as tábuas construídas pelo LabMA/UFRJ são um marco na história do mercado de seguros nacional por serem as primeiras genuinamente brasileiras. A equipe trabalhou na depuração de milhões de registros, referentes, inicialmente, aos anos de 2004, 2005 e 2006 e, posteriormente, aos anos de 2007 a 2012. Os milhões de registros das 23 empresas seguradoras continham informações sobre o ingresso e a saída de indivíduos dos contratos com CPF, sexo e data de nascimento, discriminados por ano, cobertura e plano. Por convênio oficial da UFRJ com o Ministério da Previdência Social foi possível o cruzamento dos dados das seguradoras com os dados do Cadastro Nacional de Informações (CNIS) e do Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI), operados pela Dataprev. Isso foi determinante para o sucesso do projeto, pois aumentou substancialmente o número de óbitos da base, corrigindo os sub-registros. A tábua, denominada Experiência do Mercado Segurador Brasileiro, BR-EMS, consiste em quatro variantes abrangendo as coberturas de sobrevivência e mortalidade, masculina e feminina. As variantes foram denominadas BR-EMSsb-v.2010-m, BR-EMSsb-v.2010-f, BR-EMSmt-v.2010-m e BR-EMSmt-v.2010-f, onde "sb" denota a cobertura de sobrevivência, "mt" mortalidade, "m" masculino" e "f" feminino. A SUSEP adotou as tábuas BR-EMS como tábuas padrão (standard) para o mercado segurador brasileiro (Circ. SUSEP nº 402 de 18.03.2010) e renovou a validade em maio de 2015, por mais 5 anos (Circ. SUSEP nº - 515, de 03/07/2015 ). As Tábuas são adotadas pelas seguradoras operando no Brasil, e são utilizadas pela SUSEP para acompanhar e fiscalizar o mercado segurador nacional. O novo padrão de referência sinalizado pelas tábuas BR-EMS trará mais eficiência à indústria de vida e previdência brasileira. Com as novas tábuas o mercado nacional ganha uma ferramenta que, com as atualizações periódicas, contribuirá para promover o equilíbrio das operações, mitigando os riscos de longevidade e preservando a solvência do sistema. Outra Circular SUSEP Nº410, publicada no DO de 23 de dezembro de 2010 "institui o teste de adequação de passivos (TAP) para fins de elaboração das demonstrações financeiras e define regras e procedimentos para sua realização, a serem observados pelas sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar e resseguradores locais". Dentre as regras estabelecidas para o cálculo atuarial das estimativas correntes dos fluxos de caixa que deverão ser fornecidas para a efetiva implementação do teste está a obrigação de se utilizar as tábuas BR-EMS elaboradas pelo LabMA/UFRJ. Vale salientar que este teste de adequação de passivos representa um grande avanço no desenvolvimento do mercado segurador brasileiro, haja vista que aparecerá explicitamente nos balanços patrimoniais das companhias trazendo maior transparência para os participantes dos planos de previdência e produtos de seguro, para consumidores em potencial, para os acionistas das companhias e para o órgão supervisor, a SUSEP, que através deste e de outros mecanismos poderá realizar uma supervisão de melhor qualidade. As Tábuas de Entrada em Invalidez O setor de seguros conta hoje com a BR-EMS, que substituiu padrões de referência norte-americanos para modelagem e precificação de seguros de vida e planos de previdência privada no nosso país. Para seguros com cobertura de invalidez ainda não existe algo comparável no mercado, obrigando os atuários a utilizarem de tábuas construídas a partir do acompanhamento de populações estrangeiras, ou de experiências defasadas no tempo. A Tábua de Aposentadoria por Entrada em Invalidez Álvaro Vindas, elaborada com dados da Costa Rica, no ano de 1957, que, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados n° 201, de 2008 (Brasil, 2008), é utilizada como limite mínimo para as probabilidades de entrada em aposentadoria por invalidez pela legislação referente aos planos de previdência complementar é um exemplo de tábuas construídas a partir do acompanhamento de populações estrangeiras e defasadas no tempo. Outro exemplo é a IAPB - 57, elaborada em 1957 pelo extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários - IAPB. O LabMA/UFRJ está construindo as Tábuas de entrada em invalidez para o mercado segurador brasileiro. Estas serão entregues à SUSEP, bem como a inédita Tábua de mortalidade de inválidos. Equipe do Instituto de Matemática no Projeto Prof. Mário de Oliveira(Coordenador)-UFRJ- PhD, University of Warwick, Inglaterra Prof. Milton Ramirez – UFRJ – Doutor COPPE/UFRJ, Brasil Prof. Bruno Costa – UFRJ – PhD, Indiana University, USA Prof. Thais Fonseca – UFRJ – PhD, University of Warwick, Inglaterra Prof. Nelson Maculan Filho - UFRJ – Doutor COPPE/UFRJ, Brasil Prof. Rafael Borges – UERJ – Doutor IM/UFRJ, Brasil Estudantes Bolsistas

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